ETF 추천: 스마트 베타 ETF편 - MTUM, OMFL, JVAL

1. iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)

 

MTUM 보유 비중

 

 

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 지난 3년간 가격 변동성이 작은 미국 중형주에 투자하는 ETF입니다. MTUM은 6~12개월 동안 가격 상승을 이루며 작은 변동성을 지닌 주식을 선정하는 모멘텀 투자 전략을 취합니다. 이러한 특성상 MTUM은 반년마다 포트폴리오가 리밸런싱 됩니다. MTUM은 운용 자산 규모가 약 17조 원에 이르며 현재 보유 종목 개수는 약 130개입니다. 현재 상위 보유 종목에는 Tesla, Apple, Microsoft 등 최근 주가 상승을 크게 이룬 종목들 위주입니다. MTUM의 연간 운용 비용은 약 0.15%이며 현재 시가 배당률은 약 0.8%입니다. 

 

 

MTUM 주가

 

 

 

2. Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL)

 

 

OMFL 보유 비중

 

 

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF는 5개의 투자 지표를 활용하여 미국 대형주 위주의 포트폴리오를 운영하는 ETF입니다. OMFL은 Russell 1000 지수에서 투자할 기업을 가치, 시가 총액, 모멘텀, 펀더멘털, 낮은 변동성의 지표를 활용하여 선정합니다. 또한 거시 경제 관점에서 경기 확장에서 수축 국면마다 적합한 투자 전략을 취하는 적극적인 운영을 취합니다. OMFL은 운용 자산 규모가 약 1.5조 원에 이르며 현재 보유 종목 개수는 약 770개입니다. OMFL은 각 종목의 비중이 약 1% 안으로 운영되는 매우 광범위하게 다각화된 포트폴리오입니다. OMFL의 연간 운용 비요은 약 0.29%이며 현재 시가 배당률은 약 0.96%입니다. 

 

 

OMFL 주가

 

 

 

3. JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL)

 

JVAL 보유 비중

 

 

JPMorgan U.S. Value Factor ETF는 4가지의 투자 지표를 활용하여 미국 대형주 중 가치주로 평가되는 기업에 투자하는 ETF입니다. JVAL은 투자 지표 중 PBR, PER, PDR, PCF를 활용하여 기업들을 비교하여 우위에 있는 가치주를 투자합니다. JVAL은 운용 자산 규모가 약 1,600억 원의 소규모 ETF이며 현재 보유 종목 개수는 약 332개입니다. JVAL은 산업 부문 중 테크 부문의 비중이 약 28%로 가장 높고 금융 부문이 약 16%, 경기 순환 소비재 부문이 약 15% 순으로 높습니다. 각 종목의 비중은 2% 이하로 운영되어 상위 10개 종목의 비중은 약 15% 수준으로 높지 않습니다. JVAL은 보다 안정적인 성장을 원하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. JVAL의 연간 운용 비용은 약 0.12%이며 현재 시가 배당률은 약 2.4%입니다.